Câu trả lời ngắn: khoảng 100 lệnh để bắt đầu tin, 200–300 để ra quyết định lớn. Câu trả lời dài giải thích vì sao con số 30 mà bạn hay nghe là di sản của một quy tắc thống kê nói về chuyện hoàn toàn khác.
Ba câu hỏi khác nhau, ba cỡ mẫu khác nhau
"Đủ" phụ thuộc vào việc bạn định hỏi cái gì. Có ba câu hỏi, và chúng cần số lệnh rất khác nhau.
Câu hỏi 1: "Tỷ lệ thắng của tôi là bao nhiêu?"
Tỷ lệ thắng đo được luôn dao động quanh tỷ lệ thắng thật. Độ dao động đó có công thức:
sai số chuẩn = √( p × (1 − p) ÷ n )
Với tỷ lệ thắng thật 45%, đây là những gì bạn thật sự đo được:
| Số lệnh | Sai số chuẩn | Tỷ lệ thắng đo được rơi vào khoảng |
|---|---|---|
| 30 | 9,1% | 27% – 63% |
| 50 | 7,0% | 31% – 59% |
| 100 | 5,0% | 35% – 55% |
| 200 | 3,5% | 38% – 52% |
| 300 | 2,9% | 39% – 51% |
| 1000 | 1,6% | 42% – 48% |
Khoảng ở cột cuối là khoảng tin cậy 95%.
Đọc dòng đầu cho kỹ. Với 30 lệnh, một cách đánh có tỷ lệ thắng thật 45% hoàn toàn có thể cho bạn thấy 27%, hoặc 63%. Nghĩa là từ 30 lệnh bạn không phân biệt được một cách đánh xuất sắc với một cách đánh tệ hại. Con số hiện lên trên màn hình gần như toàn bộ là tiếng ồn.
Câu hỏi 2: "Cách đánh này có lợi thế thật không?"
Đây mới là câu hỏi quan trọng, và nó khó hơn câu trên. Vì thứ quyết định không phải tỷ lệ thắng mà là kỳ vọng mỗi lệnh — trung bình cộng của kết quả tính bằng R.
Muốn khẳng định kỳ vọng dương thật chứ không phải may, bạn cần lợi thế lớn hơn hai lần sai số của nó:
n cần ≈ ( 2 × độ lệch chuẩn của R ÷ kỳ vọng ) ²
Với một cách đánh điển hình có độ lệch chuẩn quanh 1,2R:
| Kỳ vọng mỗi lệnh | Số lệnh tối thiểu | Nghĩa là |
|---|---|---|
| +0,50R | 23 | lợi thế rất lớn, hiếm gặp |
| +0,30R | 64 | rất tốt |
| +0,20R | 144 | tốt, mức đáng nhắm tới |
| +0,10R | 576 | mỏng — và đây là mức thật của nhiều cách đánh |
| +0,05R | 2.304 | không kiểm chứng nổi bằng backtest tay |
Bảng này nói một điều khó chịu: lợi thế càng mỏng thì càng cần nhiều lệnh để chứng minh, mà lợi thế mỏng lại đúng là thứ phần lớn cách đánh có. Nếu kỳ vọng của bạn quanh +0,1R thì 200 lệnh backtest vẫn chưa đủ để phân biệt nó với con số không — dù 200 lệnh đã là ba tuần làm việc.
Đó không phải lý do để bỏ cuộc. Đó là lý do để biết mình đang đứng ở đâu: sau 200 lệnh với kỳ vọng +0,12R, kết luận đúng không phải "cách này ăn được" mà là "cách này chưa có dấu hiệu lỗ, đáng chạy tiếp trên demo".
Câu hỏi 3: "Chuỗi thua dài nhất của tôi là bao nhiêu?"
Câu này ít ai hỏi nhưng lại là câu quyết định bạn có bỏ cuộc giữa chừng hay không. Và nó cần nhiều lệnh vì một lý do đơn giản: bạn phải chạy đủ lâu để chuỗi thua dài nhất kịp xảy ra ít nhất một lần.
| Tỷ lệ thắng | Trong 200 lệnh | Trong 500 lệnh |
|---|---|---|
| 55% | 6 · xui thì 8 | 7 · xui thì 9 |
| 45% | 8 · xui thì 11 | 9 · xui thì 12 |
| 35% | 11 · xui thì 14 | 13 · xui thì 17 |
| 25% | 15 · xui thì 21 | 18 · xui thì 24 |
Số đầu là chuỗi dài nhất thường gặp; số sau là mức mà cứ mười người thì có một người chạm tới. Đo bằng mô phỏng 20.000 lần chạy cho mỗi ô, không phải công thức xấp xỉ.
Nếu backtest của bạn dừng ở 60 lệnh và trong đó chuỗi thua dài nhất là 4, bạn sẽ bước vào thị trường thật với niềm tin rằng 4 là mức tệ nhất. Rồi bạn gặp chuỗi 9 và kết luận "cách này hỏng rồi" — trong khi nó đang chạy hoàn toàn bình thường.
Muốn xem chuỗi thua đó ăn bao nhiêu phần tài khoản, đưa tỷ lệ thắng và R:R của bạn vào máy tính xác suất cháy tài khoản.
Vì sao ai cũng nói "30 mẫu là đủ"
Con số 30 đến từ một quy tắc trong thống kê nhập môn: từ khoảng 30 mẫu trở lên, phân bố của trung bình mẫu đủ gần phân bố chuẩn để dùng các công thức xấp xỉ.
Nó nói về hình dạng của phân bố, không nói gì về việc 30 mẫu có đủ để phát hiện một hiệu ứng nhỏ hay không. Mượn con số đó sang chuyện backtest là hiểu sai hoàn toàn — như dùng nhiệt độ sôi của nước để trả lời câu hỏi ấm nước bao lâu thì đầy.
Nhiều lệnh vẫn có thể sai, nếu chúng giống nhau
Một cảnh báo cuối, quan trọng hơn mọi con số ở trên. Cỡ mẫu chỉ có nghĩa khi các mẫu độc lập và đa dạng.
- 300 lệnh trong đúng một năm thị trường đi lên không phải 300 mẫu — nó gần với một mẫu về hành vi của một cách đánh trong xu hướng tăng.
- 300 lệnh trên một cặp duy nhất không nói được gì về cặp khác.
- Nhiều lệnh mở cùng lúc trên các cặp tương quan mạnh — EURUSD và GBPUSD chẳng hạn — đếm là nhiều nhưng thực chất là một quyết định.
Vì thế 150 lệnh trải qua hai năm với đủ giai đoạn tăng, giảm, đi ngang đáng tin hơn 400 lệnh dồn trong sáu tháng. Đây là chỗ mà con số lệnh đánh lừa người ta nhiều nhất.
Kết luận thực dụng
| Số lệnh | Kết luận được phép rút ra |
|---|---|
| < 50 | Chưa kết luận gì. Chỉ để làm quen thao tác. |
| 50 – 100 | Phát hiện được cách đánh lỗ nặng. Không khẳng định được cái nào lãi. |
| 100 – 200 | Tin được hướng của kỳ vọng nếu nó rõ. Đủ để quyết định chạy tiếp trên demo hay bỏ. |
| 200 – 300 | Đủ cho quyết định lớn, với điều kiện dữ liệu trải qua nhiều giai đoạn thị trường. |
| > 300 | Bắt đầu tin được cả những chỉ số phụ: phân bố theo khung giờ, theo ngày trong tuần. |
Và một mẹo thực tế: đừng đợi tới cuối mới đọc số. Mở trang thống kê sau mỗi 50 lệnh và xem kỳ vọng đang trôi về đâu. Nếu nó lắc từ +0,4R xuống −0,1R rồi lên +0,2R, đó chính là hình ảnh của việc bạn chưa đủ mẫu — và nhìn thấy nó lắc còn thuyết phục hơn mọi bảng số trong bài này.